Wisegeek Was Ist Gamma Scalping

wiseGEEK: Was ist Gamma Scalping? Gamma Scalping ist eine Strategie, die von Wahlhändler implementiert. Händler verwenden den Spotmarkt, der Markt, die sofortige Lieferung bietet, um ihre Positionen in Optionen abzusichern. Gamma Scalping ermöglicht Händlern, die Vorteile der Marktbewegung zu nehmen, sei es nach oben oder unten, an der Zeit, dass es passiert. Sie neu zu zentrieren ihre Positionen in der Tat, so dass sie von künftigen Bewegungen & mdash profitieren können; auch wenn diese Bewegungen heben sich die Gewinne der Händler bereits in gesperrt. Es gibt zwei Klassen von Optionen: Puts und Calls. Eine Put ihrem Inhaber die Möglichkeit, die Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, die so genannte Ausübungspreis. Ein Aufruf gibt dem Inhaber die Möglichkeit, das Lager zum Ausübungspreis zu kaufen. Kaufen Sie sowohl eine Put und einen Call für den gleichen zugrunde liegenden Aktie und mit demselben Ausübungspreis wird als Kauf eines Straddle. Gamma Scalping wird von Investoren, die einen Straddle, um die Vorteile von temporären Schwankungen auf dem Markt zu nehmen erworben haben, verwendet. Optionen haben verschiedene Maßnahmen, die die Auswirkungen von Marktfaktoren auf ihren Wert zu beschreiben. Eines davon ist das Delta, die die Rate der Änderung des Wertes der Option bezüglich der Änderungsrate des Wertes des Basiswertes mißt. Die Gamma einer Option ist ein Maß für die Änderungsrate des Deltas. Standard-Optionen haben positive Gammas. Inhaber von Straddles profitieren von Marktveränderungen in beide Richtungen. Der Gewinn ist jedoch, ist abhängig von der Veränderung des Marktanhalt bis zum Verfallsdatum der Optionen, wenn Gewinn realisiert werden kann. Wenn der Markt steigt und kommt dann zurück nach unten, dann der Gewinn verdunstet als der Wert der Position des Gewerbetreibenden geht wieder nach unten. Gamma Scalping erlaubt dem Händler, etwas von dem Gewinn aus Marktbewegungen erkennen, bevor der Markt in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. In Gamma Scalping, überspannt zwischen einem Gewerbetreibenden, Käufe zu einem bestimmten Anfangspreis. Das Delta des Anrufs ist positiv, während das Delta des Put-negativ ist. Deren Summe gleich Null ist. Wenn sich der Markt in irgendeiner Richtung, ändern sich die Deltas. Dann ist ihre Summe nicht mehr Null. Wenn die Deltas nicht mehr ausgeglichen, setzt der Händler die Strategie. Wenn der Preis des Basiswertes unterging, dann wird die neue Delta-Summe negativ ist. Der Anleger kauft die Basiswerts, ein Delta von eins hat, auf dem Spotmarkt, um die Delta auszugleichen. Wenn der Preis des Basiswertes ging dann der Investor verkauft die zugrundeliegenden Basiswertes. Bringing the delta wieder ins Gleichgewicht ermöglicht es dem Anleger, wieder in eine neutrale Position, aus der er unabhängig von der Richtung der nachfolgenden Marktbewegungen profitieren zu gehen. Das Risiko, dass Inhaber Straddle Gesicht ist, dass der Markt stabil bleiben. Wenn dies geschieht, verlieren sie Geld nach Rest passiv. Dieser Prozess wird Blutungen genannt. Die Optionen Abnahme-Wert nach zwei Maßnahmen: theta, der die Abnahme des Wertes von einer Option als Ergebnis der Abnahme der Zeit, bis das Ablaufdatum und Vega, ein Maß für die Abnahme des Wertes einer Option mit beschreibt Hinblick auf abnehmende Volatilität des Basiswertes. Solange der Markt bewegt sich in irgendeine Richtung, kann Gamma-Spekulanten profitieren.