Backtest Paar Handelsstrategie in R Ich bin für einige Tipps, wie man eine einfache Backtest auf einem pairtrading Strategie intraday mit zB laufen. 30 Minuten Bars. Ich habe die Ausbreitung, beta (= Verhältnis / hedgeweight) berechnet. und Standardabweichung. Ich habe versucht, die Behandlung der Ausbreitung als ein einfaches Instrument, das ich kaufen und zu verkaufen, aber erkannte ich kann es nicht, weil die Erträge aus zB. 0 bis 0,2 unendlich wird. Die Ausbreitung durch Null geht mehrmals. Ich habe versucht, mit Hilfe der quantstrat Paket, aber leider scheint es ein wenig komplexer und Overkill an dieser Stelle. Nach vielen schaut sich um und Versuch und Irrtum lief ich in der PairTrading Paket. Dies funktioniert gut für Tagesdaten und vor allem mit den enthaltenen Daten. Mit Intraday-Daten scheint es, Probleme richtig Berechnung der Renditen haben. Es berechnet die Rendite für die Beine unabhängig voneinander, sondern irgendwo es schief geht. Was wäre der einfachste Weg, um die Erträge aus einem einfachen intraday pairtrading Strategie zu bekommen? Hier einige Beispiel-Code habe ich, wo ich versuche, die PairTrading Paket. Backtesting-Code unten Leider ist diese doesnt geben richtigen Ergebnisse. Auf dem Bild zu sehen ist, wie sich die Renditen einfach weiter nach oben, obwohl Ausbreitung noch erhöht.
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