Keltner Handelsstrategie

Keltner Channel-Strategie Die Keltner-Kanal ist ein beliebter technischer Indikator auf den meisten Charting-Software-Programme gefunden. Chester Keltner, der ein Getreidehändler in Chicago war, zuerst beschrieben den Indikator in seinem 1960 erschienenen Buch "Wie man Geld in Rohstoffe herstellt". Er beschrieb die Mittellinie dieses Trendfolgeindikator als 10 Tage einfacher gleitender Durchschnitt der 'typische Preis'. Durchschnittlicher Preis wurde Zugabe berechnet einen Preis Messlatte hoch, niedrig und nahe und dann durch drei ==> (H + L + C) / 3-Teilung. Die oberen und unteren Kanallinien einen bestimmten Abstand (+/-) von der Mittellinie gezeichnet. Der Abstand wurde durch die Berechnung eines 10 Tage einfacher gleitender Durchschnitt von den Preisspanne (- niedrig hoch) bestimmt. Also im Grunde sind Keltner Channels eine Volatilität Umschlag einige, was ähnlich wie Bollinger Bands, außer dass sie die Average True Range der Preis verwenden, um Abstand von der Mittellinie zu bestimmen. Die Keltner Channels finden Sie in der nachfolgenden Tabelle dargestellt sehen, verwenden Sie ein 20 Periode exponentiell gleitenden Durchschnitt der typische Preis und mit einem Multiplikator von 1,5 mal ATR für den Abstand der Bänder von der Mittellinie. COMPONENTS 5 Minuten-Chart Keltner Channel (Einstellung: 20 - 1.5) MACD Histogramm (Einstellung: 3 - 9 - 15) Keltner Channel-Strategie SIGNALE Diese Strategie versucht, um den Kanal zu verwenden, um dem Händler anzuzeigen, wenn eine ausreichende Dynamik in einer Aktie oder eines ETF (wie QQQQ unten), um einen Pullback handeln. Einmal gibt es genug Schwung, um einen Handel zu gewährleisten, wird das MACD-Histogramm verwendet werden, um einen Handel in Richtung der unmittelbaren Trend auslösen. Auch nicht eine komplette Day-Trading-System, bis Sie Ihre Exit-Strategie und Handels Money-Management hinzuzufügen. Gebiete Preis Unterstützung und Widerstand in der Regel gut für anfängliche Haltestellen. Natürlich ist ihr Nachteil, dass jeder weiß, wo sie sind. Buy Trigger: MACD Histogramm steigt (an der Bar in der Nähe) Short Setup: Zwei aufeinanderfolgende Preis Bars in der Nähe unten Kanal Short Trigger: MACD Histogramm fällt (in der Bar in der Nähe) Sie haben einige Handelsmenschenverstand zu benutzen, wenn Sie Einträge wie oben. Sie werden auf dem Diagramm oben bei rund 12.20 gibt es ein weiteres Signal an die Kurz nach den Regeln bemerken, aber Preis hatte gerade einen neuen Höchststand. Also, würden Sie haben vier Möglichkeiten an dieser Stelle: 1) Nehmen Sie die kurze wie gewohnt. 2) Nehmen Sie die kurzen mit einem engeren Stop. 3) Nehmen Sie die kurzen mit einem Plan, um "zu stoppen und umzukehren", wenn der Anschlag getroffen. 4) Nehmen Sie nicht den Handel. Zusätzlich zu einem neuen Höchststand, Preis gerade eine Trendlinie (nicht auf Diagramm gezeichnet) ausgebrochen war, und das MACD-Histogramm hatten ein Doppel Divergenz. Man könnte ein Fall für einen langen Eintrag hier anstelle eines kurzen Eintrag mit dem Histogramm für Divergenz, wie in der Divergenz Trading-Strategie zu machen. Sie können aus diesem Beispiel zu sehen, warum die Märkte tun, was sie tun. Verschiedene Händler können exakt zur selben Diagramm suchen und bekommen völlig entgegengesetzte Ideen, was Preis als nächstes tun könnte. Keltner Channel-Bands: wie man sie benutzt in Ihrem Trading - Keltner Channel-Bands sind ein weiterer Teil meiner persönlichen Day-Trading-Strategie, die ich habe mit mehr als 10 Jahren. Sie wurden von einem Mann namens Chester Keltner in den 1960er Jahren erfunden und sind weit von Tausenden von Händlern auf der ganzen Welt eingesetzt. Sie werden mit der Volatilität der hohen und niedrigen Preisen in den Aktienmarkt oder die Sie sich bewerben sie berechnet. Sie sind vergleichbar mit Bands in der MACD BB Indikator verwendet Bollinger. der einzige Unterschied ist, dass die Bollinger Bands auf der Standardabweichung verlassen. Keltner Channel Bands Eines der größten Dinge, die Keltner Channel-Bands für Day-Trader ist, damit sie zu Preis Rahmen. Die meisten Day-Trading-Indikatoren verwendet werden, um Stärken und Schwächen zu beurteilen, während die Kanalbänder ermöglichen Händlern, um eine Vorstellung, wo der Markt Richtung zu bekommen. Dies ermöglicht eine Person zu wissen, wann man in und aus dem Markt zu bekommen, wie die Kanalbänder können auch als Gewinnziele verwendet werden. Ich habe mit der Kanalbänder für etwa 10 Jahre in meiner eigenen persönlichen Trading-Strategie. Wenn Sie sehen wollen, meine Ergebnisse haben einen Blick auf die Gewinn - und Verlustrechnung auf der Website veröffentlicht. Ein weiterer Aspekt der Keltner Channel-Bands ist so dass Sie Bereiche von Unterstützung und Widerstand und sogar an Dynamik zu messen. Während die Analyse dieser Tools hat in den letzten 50 Jahren Fortschritte gemacht, haben viele die Bedeutung der Gebiete und wie sich der Markt im Einklang mit den Kanalbänder bemerkt. Andere nutzen die Bereiche, um als Barriere wirken, um Dynamik zu messen, wenn Sie über oder unter den bestimmten Bands können Sie die Suche nach Geschäften in die entgegengesetzte Richtung zu brechen. Wenn Sie mehr darüber, wie Sie nutzen die Bänder ja melden Sie sich per E-Mail Newsletter und Sie erhalten Updates auf meiner Coaching-Programm erfahren möchten. Ich bin auch über mein Lernen lehren jemand wie zum Tageshandel Projekt um allen zu zeigen, wie einfach es, um zu beginnen Day-Trading zu bekommen ist. Schnell Strategie Testen des Keltner Channel-Buy oder Fade Breakout Trades 12. Dezember 2013: 01.24 Uhr CST Wenn der Preis treibt über eine obere Keltner-Channel die ein Indiz für Average True Range und Volatilität ist sollten wir kaufen den Ausbruch in der Hoffnung auf eine impulsive Aufwärtsbewegung oder auch verblassen die Breakout durch Leerverkäufe von überkauften / erweitert Swing? Eine schnelle Strategie Backtest mit einfachen Parametern gibt uns die Grundlage, um diese Frage zu beantworten. Erstens können definieren, was erzeugt einen kaufen und wie diese Strategie fügt sich in das Gesamtbild. In der einfachen Strategie Test hatte ich das System gehen lang (kaufen), wenn der Kurs Pausen (und schließt) über dem oberen Keltner Channel (ein ATR-Bandanzeige). Dies würde bedeuten, dass der Preis hat sich über der 20 Tage Mittelwert (Durchschnitt) 2 mal die tägliche Average True Range bewegt. Theres zwei Möglichkeiten, um einen Preis in den Handel und dann über die obere Keltner Channel-konzipieren: Eine Methode definiert diese als quantifizierbare Impuls oder Zeichen von Stärke, die Fortsetzung in Richtung des Impulses führen soll (pro-Trending oder Breakout-Strategie) Die anderen Noten wird die Bewegung als Zeichen einer überdehnten Markt, die in der Notwendigkeit einer Pullback / Retracement (Fade oder Umkehr-Strategie) ist. So Verfahren # 1 der Impuls würde eine Keltner Channel-Breakout in der Hoffnung auf eine Fortsetzung Anstieg zu kaufen. Methode 2 die Fade würden Leerverkäufe eine Pause / Schließen über dem oberen Keltner Channel in der Hoffnung auf eine Rückkehr zum Durchschnitt / Mittelwert. Also wo ist richtig und was falsch ist? Es stellt sich heraus, je nachdem wie lang hält den Handel sowohl korrekt sind. Interessant. Wie kann das wahr sein? Erstens, lassen Sie uns einen Blick auf eine Reihe von erfolgreichen und fehlgeschlagenen Keltner Channel-Breakout / Impulse Trades (das, was auch in unserem Test-System ist): Das System kauft Grünen der nächsten Sitzung nach Preis schließt über der oberen Keltner-Channel. In den beiden Charts, verkaufte das System die Position (Gewinn oder Verlust) nach 14 Tagen (Balken). Von November 2012 bis Mitte 2013, sehen wir eine Reihe von sechs erfolgreichen Ausbruch und Impulsweiter Trades. Das Gegenteil ist der Fall bei den meisten des Jahres 2011, in denen diese gleichen Trades konnte fast so schnell wie sie ausgelöst: 2011 wurden drei gescheiterten Ausbruchs Trades, oder je nach Perspektive, erfolgreiche Fade / Umkehr-Trades. Denken Sie daran, ein enger außerhalb des Keltner-Channel können sehen, wie eine enge außerhalb der Bollinger-Band, die Standardabweichung statt Average True Range Preis könnte als überkauft und durch eine sofortige Pullback gesehen werden verwendet. Aus diesem einfachen Parametertest ohne Verwendung von Anschlägen wollte ich sehen, wie die Zeit einkalkuliert in den Erfolg oder Misserfolg der Strategie. Ich hatte das Backtest optimieren die Abfahrt als eine Zeit Haltestelle, was bedeutet, laufen den gleichen Test 30 Mal auf den gleichen Daten, aber jedes Mal, zu ändern, wie lange Sie eine Position / Ausfahrt zu halten. Beginnend mit einem Tag, ich wollte, um zu testen, wie die Zeit wie lange hält eine offene Handels, die ausgelöst machte einen Unterschied im Nettogewinn oder - verlust. Heres die graphische Darstellung der Strategie wiederholte Tests und Ergebnisse (als Faktor der Net Profit): Unter der Annahme einer Handels $ 100.000 pro Position für jede Handels (Kauf des SPY auf einem nahe über der oberen Keltner Channel), wir verlassen N Anzahl der Tage später zu sehen, wie Zeit in einem Handels verändert Nettorentabilität. Wir sehen eine interessante und stabile Distribution basierend auf wie lange eine offene Handelsstattfand: Von 1 Tag bis 9 Tage, war das System negative Netto, Geld zu verlieren. Das System war auch negative Netto von 24 bis 30 Tage in einem Handel. Schließlich wurde das System Net positive von Tag 9 und 10, dann 13 bis 23 Tage in einem offenen Handel. Was ist der schnelle Take-away von den einfachen Backtest-Daten? Wieder waren beide Argumente die Fachkraft und verblassen Stärke Argumente korrekt aber davon ab, wie lange man findet jedes Handel während der 10 Jahre Backtest Periode (2004 bis 2013 unter Verwendung des SPY Tages-Chart mit $ 100.000 pro Handel) abhing. Trendfolge oder Impuls Händler waren richtig, dass Ausbrüche waren in der Regel Anzeichen einer zusätzlichen Impuls (weiter oben Preis-Aktion) noch kommen, aber nur, wenn sie den Handel genug Zeit, um zu arbeiten gab. Das System zurückgeführt, dass 14 Tage etwa zwei Wochen aus besten getestet für die einfache Parameter. Wichtiger als eine einzelne Variable optimiert, sehen wir die positive Verteilung um den 16 Tage Zeitraum, was bedeutet, dass das System getestet besten halten eine offene Position von 14 bis 19 Tagen haben. Es gab eine abnehmende Rendite auf längere Zeit in einem Handel; Interessanterweise hält eine Handels über 23 Tage in ähnliche negative Performance als Holding eine 1-9 Tage führte. Für die Überblendung / Umkehr Händler ist was schlecht für diese Strategie Test gut für sie ist. Mit anderen Worten, wenn man Geld Kauf eines Keltner Breakout (1-9 Tagen statt) verloren, wäre dies ein positives Ergebnis für die Fade / Umkehr Händler zurückgekehrt. Fade / Reversal Händler würde Geld verloren haben, im Besitz einer Position 9-23 Tagen. Dies legt nahe, dass es eine kurzfristige Umkehr, die so bald wie Kurs bricht oberhalb einer oberen Keltner Channel-Hoch auftreten, tendenziell, aber im Laufe der Zeit (und über viele Trades), die Gewinn-Trades überwiegen die Verlust-Trades Wenn ein Händler hält eine Position lange genug, um die impulsive Fortsetzung erfassen bewegen höher. Es unterstreicht auch den Punkt, dass die meisten Breakout Trading-Strategien scheitern, wenn man nicht einen Handelsraum zu laufen, oder genug Zeit, um die großen Gewinne aus einer kleineren Anzahl von Trades, die die kleineren Verlusten aus einer größeren Anzahl von Trades zu überholen erfassen zu geben. Denken Sie daran, dieser Test nicht Stop-Verluste oder andere Optimierungsverfahren ist es einfach Zeit in einem Handel getestet verwenden. Zwar gibt es noch viele weitere kleine Änderungen an dieser einfachen Strategie, die wir für zusätzliche Tests verwenden können, diese grundlegenden Backtest gibt einen Ausgangswert für die Bewertung der Leistung. Heres die volle Metriken für diejenigen, kühn genug, um die Rohdaten für zusätzliche Erkenntnisse aus diesem einfachen Test zu studieren: Wissenswertes aus den Daten: Bruttogewinn, maximaler Gewinn-Trade, Maximaler Verlust-Trade, mittlerer Gewinn und mittlerer Verlust ALL linear erhöht als eine Funktion der Zeit in einer Handels (dies durchaus Sinn macht). Im Laufe der Zeit in einem Handel erhöhte sich die Zahl der Trades Genommen verringerten linear, ebenso wie die Anzahl der Gewinn und Verlust-Trades (was auch Sinn macht). Der Prozentsatz an Gewinn-Trades hatte eine ähnliche Glockenkurve Verteilung des Reingewinns. Dies galt auch für Siege Niederlagen-Verhältnis zusammen mit Durchschnittsfach. Auch dies war nur ein einfacher / schneller Backtest, um Grundlagen für die Beantwortung einer Frage, ob es besser ist, mit einem Breakout / Impuls zu gehen oder verblassen / Kampf lag. Dieses ist nicht dazu gedacht, als eine Strategie nicht ohne Raffinesse und viel mehr Backtests durchgeführt gehandelt werden. Folgen Sie zusammen mit Mitgliedern des Tageskommentar und idealisiert Trades Zusammenfassungen für die Echtzeit-Updates und zusätzliche Handelsplanungsparameter, wie wir beobachten "Halten und Sprungkraft" oder "zu brechen und zurückverfolgen" Szenario spielt in der nahen Zukunft. Corey Rosenbloom, CMT Corey neues Buch The Complete Handelsplatz (Wiley Finance) ist ab sofort zusammen mit der neu veröffentlichten profitieren von der Lebenszyklus eines Lizenz Trend-Präsentation (auch von Wiley). Keltner Channel-Breakout-Strategie Die Keltner Channel-Breakout ist eine Handelsstrategie, die kurz - Signale erzeugt, wenn der Schlusskurs bricht über dem High-Band / Zeile des Keltner Channel. Das Handelssystem ist nur kurz. Es tritt kurze Befehle, wenn der Schlusskurs eines Wertpapiers kreuzt über dem High-Band des 40-Bar Keltner Channel und wenn der 100-Bar einfachen gleitenden Durchschnitt ist höher als das 1,05-fache des Keltner Channel mittlere Band. Eine Position ist überdacht (Ausgang), wenn der Basiswert Schlusskurs niedriger als das mittlere Band des Keltner Channel oder wenn die Position durch die 20% Trailing-Stop gestoppt. Die maximale Anzahl von Positionen des Handelssystems ist 10. Mit einer Bandbreite Wert von drei (Parameter des Keltner Channel) ist die jährliche Rendite der Simulation fast 50%, die Sharpe Ratio ist höher als 1,8 und der maximale Verlust ist - 23%. Das obere Band des Keltner Channel ist die Summe aus einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und der Average True Range, während das mittlere Band ist eine exponentielle gleitende Durchschnitt. Diese Handelsstrategie erfordert die Keltner-Anzeige, die Sie hier herunterladen können: Keltner-Channel. Ich habe auch die Keltner Kanalanzeige verwendet werden, um einen zusammengesetzten Indikator (Keltner Channel-Markt Composite) erstellen. Dieser Markt Indikator kann in einer Trading-Regel verwendet werden, um den Markt zu Zeit.